看板 Option
看著隔壁股板一堆大神令人稱羨的績效,OP板一篇都沒有 小弟就拋磚引玉一下,多多益善~~ 不囉嗦先上人權 Q1 https://i.imgur.com/wuwBqfP.jpg
Q2 https://i.imgur.com/7pFADRp.jpg
Q3 https://i.imgur.com/mWVdOB4.jpg
Q4 https://i.imgur.com/S3VZtdA.jpg
全年共4550227 2022年我沒發文,是因為全年共虧損1413524元,沒賺錢沒人權 但雖然賠錢,其實有學到很多東西,簡單敘述一下 1.紀律,千篇一律的紀律阿 2022Q2的時候,主觀認為會出現一段盤整行情,就擅自關閉自動交易的開關。2022Q4 的時候,又主觀認為會續跌到破萬點,於是無視策略的多單訊號,反向手單建了空方部位 ,一路抱到2023Q1才停損,結果損失慘重。同樣的問題2023Q2那波大漲又發生一次,期許 自己未來能嚴守紀律,勿再任意干涉策略了。 2.沒那個屁股,別坐那條椅子 我使用的交易平台是MC,限制很多。我竟妄想要做TICK級別的交易,結果在2022H2 每次CPI公布的時候都被殺爆,後來把這策略下架,安份地做分鐘級別的交易就好。 3.指數位階不同,MDD要隨之調整 2022一整年破了2次MDD,當時指數最高是衝破18600的,我準備的保證金卻是以回測 期間指數最高只有10000出頭的情境為基礎,破MDD剛好而已。同理,今年撥了一小筆資金 跑加密幣,加密幣的回測期間涵蓋前一波牛市的高點,而我下單的那段期間已是腰斬再腰 斬之後的價格,結果造成資金使用效率不佳。後來使用的資金管理模型都會根據當時位階 參採歷史MDD來動態調整了。 4.別人的策略,不要輕易採用 常常在群組裡看到有人會去買網路的策略,雖然說一隻策略才幾千塊卻包含幾十個參 數,乍看之下蠻划算的(誤~)。但我是認為就算是再簡單的策略,再簡單的程式碼,只要 無法理解背後的邏輯,就不要輕易採用。不然等破MDD的那天,你也無法分辨是策略失效 還是自然回落,如果是後者,該做的是堅持下去,而不是輕易下架。 _____________________________________________________________________________ 我是分隔線 _____________________________________________________________________________ 再來講一些今年的一些體悟好了 1.策略要簡單簡單再簡單 以前說過,很多書也都有寫的KISS原則。策略開發簡單就好,程式碼越短越好,演算 法不要太複雜,濾網能少則少。 2.單策略多時框、雙時框的玩法 同樣的邏輯,可以跑多個短時框,多個長時框,建構出多個長短波段的投資組合。也 可在長時框內找到趨勢,在短時框內進出。玩法很多,玩得好可以稍微調和MDD,也可以 減緩胃納量飽和的速度。 3.訂單的執行成本 很多程式交易的玩家都慣用市價單,但是能用限價單就盡量用,套一句我很尊敬的前 輩說過的:慢慢來比較快。 大概先這樣,明年還有人權的話,maybe 到時再見。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.142.45 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1704002246.A.6D5.html ※ 編輯: satansss (1.200.142.45 臺灣), 12/31/2023 14:01:41
yashiro: 有分享有推 12/31 14:05
UltraSeven: 簡單??? 我每天都無腦跟你們講作多作多久了... 12/31 14:25
orange0319: 程式交易推推!以及想知道是怎樣機遇下生出聖杯的 12/31 15:31
zxcv91039: 現在總共跑幾個策略阿 12/31 16:10
demolish: 羨慕賺錢 12/31 16:46
Kroner: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 01/03 13:53
suter72103: 羨慕賺錢 12/31 17:51
stevenkane: 感謝,今年用市價單打了1萬口,明年改限價看看 12/31 18:52
Csir: 羨慕賺錢,我爆賠 12/31 19:36
UltraSeven: 喜歡簡單是不是??? 喜歡限價單是不是??? 12/31 20:44
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 01/03 14:00
UltraSeven: 年底大放送 教你們一招 用tradingview就搞得出來的 12/31 20:45
UltraSeven: 1.先設定均線(高低價除以2當資料點 均線長度參數``1`` 12/31 20:47
UltraSeven: 2.利用上值再簡單平均1次 均線參數長度``2`` 12/31 20:48
UltraSeven: 3.利用1.跟2.的值 你就可以得到1個全新的K棒世界觀 12/31 20:49
Chricey: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 01/03 14:06
UltraSeven: 其實還有4. 5. 6. 但我不爽講 ccc 12/31 20:50
bxc: 恭喜大大 能多分享一些細節嗎 12/31 21:32
wave1et: 老師也用程式交易嗎? 開課開課 12/31 21:55
wave1et: 大大,你的策略波動太大了吧,10/6 I沒幾天就賠了-100萬 12/31 21:59
Kroner: 長時間坐著工作,關節痛越來越嚴重,該怎麼辦?推薦UC2 01/03 14:14
laerarsu: 樓上大大,如果資金有控管,賠錢其實也還好,這跟策略 12/31 22:39
laerarsu: 還有盤勢比較有關 12/31 22:39
yashiro: 太多人在用的指標不會成為屬於自己的聖杯 12/31 23:02
UltraSeven: 聖杯就是要先搞清楚誰才是24z 01/01 00:53
Chricey: 關節痛有沒有辦法完全根治啊?UC2聽起來像萬靈丹 01/03 14:18
yb3570srz: 這裡是程式交易分享文 不是空氣清淨機的特賣會 01/01 01:49
darkMood: 策略要簡單簡單再簡單,不是因為策略應該簡單簡單再 01/01 02:07
darkMood: 簡單,而是因為多數人根本無法真的找出幾個市場判斷啊 01/01 02:07
darkMood: 能夠懂得很少,當然策略也只能夠越簡單越好,多寫一堆 01/01 02:08
Chricey: 吃過關節保健品,都沒什麼效果,有推薦的牌子嗎? 01/03 15:59
darkMood: 沒用的東西不如別寫。但絕不代表策略只能夠很簡單啊。 01/01 02:08
darkMood: 有分享還是推一個。程式交易光不手動介入就要練很久啦。 01/01 02:10
demolish: 新年希望老師能分享4.5.6.ccc 01/01 06:11
zaqimon: 想像中程式交易應該要比較輕鬆 但事實上好像也沒有... 01/01 09:21
Chricey: UC2是啥東西?求解釋啦! 01/01 09:21
zaqimon: 是不是只有少數人用程式交易 大部分年報應該都還是手工單 01/01 09:22
zaqimon: 尤其是那些高手高高手 好像都是手工單 01/01 09:22
TSMininder: 恭喜 01/01 09:47
CYELgenius: 第一篇!! 推推~~~隔壁都po到看不完了,這邊大家都 01/01 10:02
Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 01/01 10:02
CYELgenius: 裝死 01/01 10:02
UltraSeven: 一講24z 24z馬上就來了 01/01 11:15
aaa1234136: 推分享 01/02 15:01
ProTrader: 策略簡單應該事如同上面說的 "沒用的東西不如別寫" 01/03 13:53
Chricey: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 01/03 13:53
ProTrader: 那些複雜的演算要有正確的利基點為前提才會有用 01/03 13:55
ProTrader: 以大小台來說 你按照上面U姊說的1 2 3作出技術指標 01/03 13:57
ProTrader: 接著你可以重複相同運算對0050期貨再做ㄧ次 01/03 13:59
ProTrader: 想想台股指數跟0050有甚麼關聯性 多做的指標該怎麼用? 01/03 14:00
Kroner: 求推薦靠譜的復健診所,小弟關節治好再來跪謝! 01/03 14:00
ProTrader: 在U姊的1之前再加個0用收盤價當資料點跟U姊的1插在哪裡 01/03 14:02
ProTrader: 至於U姊說有456但U姊不說 你可以自創啊 01/03 14:04
ProTrader: 最簡單的想法 456就是用EMA再重複ㄧ次123 0050也可 01/03 14:05
ProTrader: 至於 KD RSI MACD DMI......都可以做啊 01/03 14:06
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 01/03 14:06
ProTrader: 重點在於 你要知道自己為何搞這麼複雜 該怎麼用 01/03 14:07
ProTrader: 所以了解市場找出真正有用的判斷是很重要的 01/03 14:09
ProTrader: 多時框是以前的做法 現在就直接增加資料點數就好 01/03 14:12
ProTrader: 日K中的20日線 對應月K中的1根K 可以此類推 01/03 14:14
Kroner: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 01/03 14:14
ProTrader: 日K年線240日線 就是月K中的12根K線 01/03 14:15
ProTrader: 實務上最常見的多時框當然是 日K 週K 月K 01/03 14:16
ProTrader: 做日內的 1分 5分 15分 30分 60分 都能以此類推 01/03 14:16
ProTrader: 要看長時間指標你的繪圖資料點也要夠才能看出差異 01/03 14:18
Kroner: 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 01/03 14:18
UltraSeven: 沒有 4 5 6 純粹是主觀畫測幅 程式交易很難寫 01/03 14:20
UltraSeven: 我這招是要抓反打用的前置作業而已 01/03 14:22
leolarrel: ?? 凹姐不是都用歷史星象誰誰誰死亡來抓點位嗎? 01/03 14:39
UltraSeven: 那是抓方向 01/03 15:59
Kroner: 想問一下有沒有關節痛的運動禁忌?怕動得更嚴重… 01/03 15:59